ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Κωδικός μαθήματος
FIN81
Μονάδες ECTS
6
Εξάμηνο
Εξάμηνο Η
Κατηγορία μαθήματος
Κατεύθυνση
Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις
Περιγραφή μαθήματος
ΓΕΝΙΚΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Διαλέξεις 3
ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Ειδίκευσης, κατεύθυνσης
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: Οικονομετρία 1 και 2, Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων 1 και 2, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου (προαιρετικά)
ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ: Ελληνική
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS Ναι (στην Αγγλική)
ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις εφαρμογή οικονομετρικών υποδειγμάτων στα πλαίσια των χρηματοοικονομικών αγορών. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο/η φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση να:

Κατανοεί τις ιδιότητες των χρηματοοικονομικών αποδόσεων.

Κατασκευάζει μοντέλα και να τα εκτιμά σε πραγματικά δεδομένα.

Εφαρμόζει υποδείγματα χρονολογικών σειρών σε χρηματοοικονομικά δεδομένα, να κατασκευάζει προβλέψεις και να αξιολογεί την προβλεπτική τους ικανότητα.

Επιλέγει το κατάλληλο υπόδειγμα στα πλαίσια χρηματοοικονομικών εφαρμογών.

Εφαρμόζει υποδείγματα GARCΗ για την εκτίμηση και πρόβλεψη της μεταβλητότητας.

Xρησιμοποιεί λογισμικό για την οργάνωση, παρουσίαση και ανάλυση δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Ατομική εργασία

Ομαδική εργασία
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
Τίτλος ενότητας Βιβλιογραφία Σύνδεσμος παρουσίασης
Εισαγωγή στις χρηματοοικονομικές σειρές Κεφάλαια 1,2 (Asteriou & Hall, 2018) eclass.uop.gr
Εφαρμογές πολυμεταβλητού γραμμικού υποδείγματος στην αποτίμηση χρεογράφων Κεφάλαια 3-8 (Asteriou & Hall, 2018) eclass.uop.gr
Παραδείγματα εφαρμογής πολυμεταβλητού γραμμικού υποδείγματος στο Eviews/Matlab/R Σημειώσεις eclass.uop.gr
Εφαρμογές υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών για τον έλεγχο αποτελεσματικότητας της αγοράς και την πρόβλεψη χρηματοοικονομικών σειρών Κεφάλαια 13, 16 (Asteriou & Hall, 2018) eclass.uop.gr
Παραδείγματα εφαρμογής χρονολογικών σειρών στο Eviews/Matlab/R Σημειώσεις eclass.uop.gr
Υποδείγματα μεταβλητότητας Κεφάλαιο 14 (Asteriou & Hall, 2018) eclass.uop.gr
Εφαρμογές υποδειγμάτων μεταβλητότητας στην διαχείριση χαρτοφυλακίου και τη μέτρηση κινδύνου Κεφάλαιο 14 (Asteriou & Hall, 2018) eclass.uop.gr
Παραδείγματα εφαρμογής υποδειγμάτων μεταβλητότητας στο Eviews/ Matlab/R Σημειώσεις eclass.uop.gr
Εφαρμογές πολυμεταβλητών υποδειγμάτων μεταβλητότητας Σημειώσεις eclass.uop.gr
Παραδείγματα εφαρμογής πολυμεταβλητών υποδειγμάτων μεταβλητότητας στo Εviews/Matlab/R Σημειώσεις eclass.uop.gr
Εφαρμογές υποδειγμάτων panel στα χρηματοοικονομικά Κεφάλαια 21, 22 (Asteriou & Hall, 2018) eclass.uop.gr
Παραδείγματα εφαρμογής υποδειγμάτων panel στο Eviews/Matlab/R Σημειώσεις eclass.uop.gr
Επαναληπτικές ασκήσεις Σημειώσεις eclass.uop.gr
Τρόποι αξιολόγησης φοιτητή:  
Πρόταση 1 Ατομική/ομαδική εργασία
Πρόταση 2 Προφορική παρουσίαση εργασίας
Πρόταση 3 Τελικές εξετάσεις
ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Πρόσωπο με πρόσωπο
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εclass, διαλέξεις με projector, εργαστηριακές ασκήσεις, επικοινωνία με φοιτητές μέσω email

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 
Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39
Εργασία 50
Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας 61
Σύνολο 150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

To μάθημα αξιολογείται με βάση μια ατομική/ομαδική εργασία (30%), την προφορική της παρουσίαση (30%) και την τελική γραπτή εξέταση (40%).

Η εργασία έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές στην εφαρμογή οικονομετρικών μεθόδων σε πραγματικά χρηματοοικονομικά δεδομένα με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις περιλαμβάνουν ερωτήσεις επίλυσης προβλημάτων και ερμηνείας αποτελεσμάτων.

Οι φοιτητές αξιολογούνται για την κατανόηση βασικών εννοιών, την κριτική σκέψη και ανάλυση καθώς και για την ικανότητα τους στην αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Τα κριτήρια αξιολόγησης γνωστοποιούνται στις φοιτητές μέσω του αναλυτικού περιγράμματος του μαθήματος που αναρτάται στη σελίδα του μαθήματος.
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Asteriou D., S. Hall, Εφαρμοσμένη Οικονομετρία, Εκδόσεις Προπομπός, 2018

Brooks C., 2002, Introductory Econometrics for Finance, Cambridge University Press.

Campbell J., A. Lo and G. MacKinlay, 1997, The Econometrics of Financial Markets, Princeton Univ. Press

Gourieroux C., 1997, ARCH Models and Financial Applications, Springer

Enders W., 1995, Applied Econometrc Time Series, Wiley.

Hamilton J. D.,  1994, Time Series Analysis, Princeton University Press.

Mills T. and R Markellos 2008, The Econometric Modelling of Financial Time Series, Cambridge Univ. Press